¿Existe alguna forma de bajarse todos los documentos asociados a los gastos sin tener que hacerlo de uno en uno?

Sí, existe una forma de bajar todos los documentos asociados a los gastos.

Entrando en el menú Documento > Documentos de Gastos aparece un listado de documentos ligados a los gastos. En la esquina superior derecha de ese listado hay un botón que permite descargarse en un único archivo ZIP todos los documentos.